Strategie skalpowania – co to jest skalpowanie?

17 lutego 2021
Category: Będziesz Chciał

Co to jest skalpowanie?

Skalowanie to strategia handlowa polegająca na dokonywaniu wielu transakcji w krótkoterminowych ramach czasowych. Trader ma nadzieję na osiągnięcie niewielkich zysków przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum swoich stratnych transakcji. Strategia oznacza również utrzymanie ujemnych zysków i strat z nierentownych transakcji do możliwie najmniejszych kwot. Odbywa się to poprzez proces znany jako transakcje typu scratching, który zamyka nierentowne transakcje za stałą lub możliwie najmniejszą stratę. Scalper będzie dążył do uzyskania większej wygranej niż przegranej lub zdrapanej transakcji przez wielokrotność około 2: 1, chociaż w niektórych okolicznościach ten współczynnik może być ustawiony na niższym poziomie.

Atrybuty udanego Scalpera

Odnoszący sukcesy scalperzy muszą mieć dyscyplinę – muszą umieć czytać zarówno rynek, jak i wskaźniki oraz szybko reagować na wszelkie wytwarzane przez siebie sygnały. Być może co najważniejsze, muszą rozpoznać, kiedy krótkoterminowe trendy cenowe, które obserwują, zanikają, odwracają się lub rzeczywiście wygasają na platformie startowej. Odnoszący sukcesy scalper może szybko wyciąć lub zlikwidować nierentowne transakcje. W razie potrzeby mogą wyrównać i odwrócić swoje pozycje, aby skorzystać z odwrócenia trendu i zniesienia.

Ramy czasowe handlu w skalpowaniu są realizowane wyłącznie w ciągu dnia i zazwyczaj obejmują krótsze okresy, takie jak 1 lub 5-minutowe okna. Wynika z tego, że scalpery działające w takich ramach czasowych będą musiały zwrócić szczególną uwagę na swoje ekrany transakcyjne i oprogramowanie generujące sygnały. Biorąc pod uwagę niską rentowność związaną z indywidualnymi transakcjami realizowanymi w ramach strategii skalpowania, operatorzy zwykle będą musieli znajdować się przed ekranem transakcji przez długie okresy. Dzieje się tak dlatego, że skalping to strategia o niskiej marży (zysku) i dużym wolumenie, która wymaga powtórzeń, uwagi, poświęcenia i umiejętności. Pamiętaj, że będziesz musiał poświęcić kilka godzin dziennie na scalping, więc jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin, jest to odpowiednie dla tych, którzy chcą wstać wcześnie lub zostać do późna i handlować przy różnych otwarciach rynków; Otwarte w Japonii, otwarte w Londynie, otwarte w USA,Australian Open. Kluczem do skutecznej strategii skalpowania jest skupienie się na płynnych rynkach z wąskimi spreadami, ponieważ zmniejsza to koszty handlu.

Zarządzanie kosztami i wynikami rachunku zysków i strat poniesionymi w handlu jest bardzo ważne dla końcowych wyników strategii skalpowania, na przykład poprzez wybór instrumentów, którymi będziesz handlować. Prawdopodobnie będziesz chciał handlować instrumentami, które mają wysoką płynność i wąskie spready w Twojej strefie czasowej.

Najlepszym sposobem sprawdzenia i potwierdzenia, które instrumenty są dla Ciebie odpowiednie, jest:

  1. Wypróbuj swoją strategię skalpowania na koncie demo
  2. Porównaj poniesione koszty hipotetyczne i wynikający z nich rachunek zysków i strat pomiędzy różnymi parami i krzyżami.

Oba działają dobrze i jest to po prostu kwestia przetestowania tego, co jest dla Ciebie właściwe pod względem tego, co próbujesz osiągnąć w danym momencie.

Jak stworzyć strategię skalpowania

Jeśli zdecydujesz, że skalping jest dla Ciebie stylem handlu, będziesz musiał stworzyć strategię skalpowania. Aby to zrobić, musisz zdefiniować zestaw zasad lub wytycznych, których należy przestrzegać, które utworzą Twój plan handlowy. Aby sformułować te zasady, musisz określić, jakiego sygnału lub wskazówek użyjesz do uruchomienia transakcji. Ze wszystkich strategii handlowych skalping to ta, która musi zostać usystematyzowana, ponieważ strategia żyje lub umiera dzięki zdolności do minimalizowania strat i uzyskiwania niewielkich zysków w większości transakcji.

Aby to osiągnąć, musisz opracować strategię zgodną z „podstawowymi prawami handlu krótkoterminowego. W szczególności możliwość śledzenia i identyfikowania krótkoterminowych trendów, działań cenowych i ich zmian. Po zrobieniu tego, aby następnie działać szybko, aby kupić tanio i sprzedać drogo, jeśli jesteś na długiej stronie. Lub sprzedawać drogo i kupować tanio na krótkiej pozycji.

Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w szybkości handlu i możliwości jednolitego podejścia do wszystkich konfiguracji. Na przykład wielu scalperów wykorzystuje klawisze skrótu w Metatrader 4, umożliwiając im wysyłanie instrukcji za naciśnięciem jednego przycisku. Inne wykorzystują skrypty handlowe, które natychmiast wysyłają ciąg zleceń z dołączonymi stopami i limitami. Narzędzie inteligentnego tradera Pepperstone – mini terminal umożliwia również tę funkcjonalność poprzez tworzenie szablonów zleceń, takich jak wstępnie ustawione stopery i limity lub ryzyko określonego procentu salda każdej transakcji. Mini Terminal pozwala również na inteligentne linie, które umożliwiają zatrzymywanie lub ograniczanie częściowego opuszczania pozycji; strategia znana jako układanie.

Prawdziwy scalper jest oczywiście agnostykiem co do ogólnego kierunku cen. Chodzi im raczej o złapanie jak największej liczby kleszczy (w okresie, w którym działają na rynkach). Scalperzy są z natury chciwi, ale nie w zły sposób. Muszą po prostu maksymalizować swoje zyski każdego dnia, aby pozostać w grze. Dzieje się tak, ponieważ skalping polega na wolumenie zawieranych transakcji i zyskownym euro-dolarowym przewyższaniu strat, zarówno w ujęciu bezpośrednim, jak i zagregowanym. Scalpery naturalnie skłaniają się ku instrumentom o najniższych nieodłącznych kosztach transakcyjnych i najwyższej płynności. Zwykle oznacza to główne firmy FX, na przykład Euro Dollar, Cable, Dollar Yen itp. Oczywiście teoretycznie możliwe jest użycie strategii skalpowania na dowolnym instrumencie.Jednak duża płynność i wąskie spready na parach walutowych, takich jak EURUSD, znacznie zmniejszają koszty wbudowane w skalping.

Aby zdefiniować strategię skalpowania, prawdopodobnie będziesz chciał użyć zestawu wskaźników. Na przykład, możesz wybrać wykres 5-minutowy EUR USD z dwiema średnimi ruchomymi. Być może 5-okresowa SMA oparta na średnich poziomach zamknięcia z tych pięciu oddzielnych okresów. A potem porównać to z krótszym okresem lub bardziej wrażliwą średnią ruchomą. Na przykład 1-okresowa umowa SMA oparta na średniej cenie między szczytami i dołkami okresu. Myślenie tutaj jest takie, że zmiana zarówno kierunku, jak i poziomów bardziej wrażliwej krótkoterminowej średniej ruchomej, jej interakcje z 5-okresowym SMA i związek z nią powinny zapewnić krótkoterminowe wskazówki kierunkowe dla akcji cenowej EUR USD.

Poniższy wykres (5-minutowy wykres EURUSD) pokazuje taką strategię w akcji z 5-okresową SMA narysowaną na pomarańczowo i krótszą 1-okresową SMA na zielono.

Podkreśliliśmy kilka przypadków, z przerywanymi zielonymi elipsami, gdzie ruch kierunkowy o 1 okres SMA stworzył potencjalne sygnały transakcyjne zarówno na plusie, jak i na minusie. Sygnały te mogą zostać wzmocnione, gdy szybsza średnia krocząca przecina jej wolniej poruszający się odpowiednik.

Oczywiście umiejętność skalpera polega na interpretowaniu prawdziwości tych sygnałów, czy to poprzez intuicję, czy częściej poprzez podejście oparte na regułach. Zwróć także uwagę na wsparcie po prawej stronie powyższego wykresu, około 1,2029 USD, co może również zapewnić możliwości handlowe dla uważnego skalpera. Lub biorąc pod uwagę obecny trend w dłuższych ramach czasowych i tylko sygnały transakcyjne zgodne z ogólnym trendem. Scalper musi znaleźć sposób na zwiększenie dokładności swojej strategii, ponieważ przechylenie szans na swoją korzyść może mieć znaczący wpływ.

Dyscyplina w ograniczaniu strat i zdrowych transakcji

Jednym z powodów, dla których nowicjuszom trudno jest przyjąć strategię skalpowania, jest ich niezdolność do zaakceptowania straty pieniężnej. Rozpoznanie momentu, w którym transakcja przestaje być „aktywem i zamienia się w zobowiązanie. Awersja do straty, jak to wiadomo, jest jednym z wielu błędów behawioralnych, które mogą powstrzymać tradera i niekorzystnie wpłynąć na jego pulę kapitału ryzyka. Nigdy nie jest to bardziej prawdziwe niż w przypadku strategii skalpowania, w której możemy otwierać dziesiątki transakcji dziennie. Niektóre z nich będą nieuchronnie fałszywymi sygnałami lub błędnymi interpretacjami ze strony koników.

Aby temu zaradzić, scalper musi być biegły w zamykaniu takich transakcji przy najbliższej okazji. Być może poprzez zastosowanie reguły monetarnej, na przykład natychmiastowe zamknięcie transakcji, jeśli rachunek zysków i strat w tej transakcji jest większy niż – 5,00 USD. Zwróć uwagę, że odnoszący sukcesy scalper nie będzie starał się wybierać transakcji do zamknięcia, ale zamknie wszystkie transakcje, które spełniają ich kryteria.

Ale skalper zastosuje również regułę, która określa również, gdzie zamknąć zyskowne transakcje – niezależnie od tego, czy jest to oparte na ścisłej kwocie pieniężnej, na przykład transakcje z zyskiem i stratą większym niż + 20,00 USD lub pewnym procentowym ryzykiem salda 0,5%. A może z regułą opartą na kierunku następnej świecy w stosunku do tego, w którym transakcja została otwarta. To znaczy, jeśli jest w przeciwnym kierunku lub poprzednie wysokie / niskie świece zostały przełamane, zamknij otwartą transakcję.

Handel bez zakłóceń

Powinno już być oczywiste, że skuteczne strategie skalpowania polegają na tym, że traderzy zwracają szczególną uwagę na sygnały krótkoterminowe i akcję cenową. Trader prawdopodobnie skupi się tylko na kilku instrumentach, z którymi dokładnie się zapozna. Ale nie można skupić się na tym intensywnie przez więcej niż kilka godzin w dowolnym momencie bez przerwy. Oznacza to, że skalpery muszą maksymalizować zwroty, które osiągają, gdy są aktywni i czujni.

Aby to zrobić, muszą handlować bez rozpraszania się. Dlatego zanim zdecydujesz się przyjąć ten styl handlu, upewnij się, że masz temperament, możliwości i środowisko, w którym możesz pracować. Jeśli masz skłonność do ciągłego sprawdzania mediów społecznościowych lub mieszkasz w mieszkaniu, w którym zawsze są ludzie hałaśliwie przychodzący i wychodzący, być może będziesz musiał wprowadzić pewne poprawki, zanim zaczniesz skalpować rynki.

Korzystanie z EAs / Algos

Prawdopodobnie już wiesz również, że krótkoterminowe strategie handlowe oparte na momentum, które obejmują skalping, nadają się do wykorzystania handlu algorytmicznego. Takie algorytmy, roboty handlowe, doradcy eksperci lub EA, jak są nazywani, mogą monitorować wiele instrumentów jednocześnie. Obserwuj stop loss i osiągaj poziomy zysków i ostrzegaj scalpera o nowych możliwościach, gdy się pojawią. W rzeczywistości, jeśli pozwolą na to, mogą nawet bezpośrednio handlować za scalpera.

Ale nawet jeśli nie zatrudniasz EA ani robota handlowego, możesz skorzystać z zestawu narzędzi Smart Trader firmy Peppertone, które pomogą Ci w strategii skalpowania. Na przykład możesz wdrożyć wskaźnik High-Low w połączeniu z powyższym przykładem strategii SMA, aby uzyskać poczucie ogólnego trendu i pędu w instrumencie w ramach czasowych transakcji.

A może po to, by mieć oko na „szerszy obraz, porównując krótkoterminową akcję cenową w stosunku do szczytów i dołków tej ceny w dłuższym okresie.

Na poniższym wykresie EURUSD M5 wskaźnik High-Low został wdrożony w godzinnych ramach czasowych, obok 1 i 5 minutowych linii SMA.

W tym przypadku wskaźnik High-Low zapewnia nam pewne widoczne „granice dla krótkoterminowych zakresów handlowych. Lub, jeśli wolisz, działa jako wygodny wizualny punkt odniesienia. Oczywiście możesz również użyć naszego wskaźnika Pivot Point Indicator do oznaczania potencjalnych punktów zwrotnych w akcji cenowej (który jest oparty na danych HLC z poprzednich dni). Narzędzie odliczania świec może również okazać się przydatne, umożliwiając śledzenie, ile czasu pozostało do opublikowania świecy z następnego okresu, ponieważ dopiero w tym momencie potwierdzane są pojawiające się formacje świec.

Do Ciebie…

Słyszałem, że skalping jest określany jako stosunek do rynku lub wybór stylu życia i myślę, że jest w tym dużo prawdy. Nie musisz robić tego przez cały dzień handlowy, ale aby konsekwentnie zarabiać na skalpowaniu, będziesz musiał poświęcić temu przyzwoitą część dnia. Możesz na przykład handlować od 6:00 do południa lub od południa do 18:00, jeśli jesteś osobą, która łatwo się motywuje, przestrzega ścisłej rutyny i lubi powtarzać, skalping może pasować do Twojej osobowości.

Ale jeśli Twój temperament jest bardziej „leseferystyczny, czyli lubisz różnorodność i spontaniczność, to skalping prawdopodobnie nie będzie dla Ciebie.

Będziesz także musiał adoptować lub mieć nastawienie skalpera mało i często . Tak, niektóre transakcje zamkniesz zbyt wcześnie i być może stracisz potencjalne dodatkowe zyski. I tym samym ograniczając lub zdrapując straty w transakcjach, które, gdyby zostały zatrzymane, mogłyby stać się dochodowe. Ale scalper ma pragmatyczny pogląd. Zdają sobie sprawę, że ta strategia jest grą związaną z liczbami lub wolumenem i że zawsze będą nowe możliwości handlowe. W końcu rynki walutowe działają 24 x 5. Zdaje sobie sprawę, że nigdy nie zdobędą wszystkich oferowanych ticków podczas dnia handlowego lub sesji. Raczej wszystko, co mogą zrobić, to złapać jak najwięcej z nich, gdy aktywnie handlują, przestrzegając ich zasad i strategii. Czyniąc to, mają nadzieję zachować i ostatecznie zwiększyć swój kapitał, aby pozwolić im pozostać w grze jak najdłużej. W końcu długowieczność jest tutaj z pewnością przyjacielem tradera.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy