Zautomatyzowane systemy transakcyjne: wady i zalety

17 lutego 2021
Category: Będziesz Musiał

Co to jest zautomatyzowany system handlowy?

Zautomatyzowane systemy transakcyjne – nazywane również mechanicznymi systemami handlowymi, handlem algorytmicznym, handlem automatycznym lub handlem systemowym – pozwalają traderom na ustalenie określonych reguł zarówno dla wejść, jak i wyjść z transakcji, które po zaprogramowaniu mogą być automatycznie wykonywane przez komputer. W rzeczywistości różne platformy zgłaszają, że od 70% do 80% lub więcej akcji znajdujących się w obrocie na giełdach w USA pochodzi z automatycznych systemów transakcyjnych. Wcześniejsze  

Handlowcy i inwestorzy mogą przekształcić precyzyjne reguły wejścia, wyjścia i zarządzania pieniędzmi w zautomatyzowane systemy transakcyjne, które umożliwiają komputerom wykonywanie i monitorowanie transakcji. Jedną z największych zalet automatyzacji strategii jest to, że może ona odebrać część emocji z handlu, ponieważ transakcje są automatycznie zawierane po spełnieniu określonych kryteriów.

Zasady wejścia i wyjścia z transakcji mogą opierać się na prostych warunkach, takich jak przecięcie średniej ruchomej lub mogą to być skomplikowane strategie, które wymagają kompleksowego zrozumienia języka programowania specyficznego dla platformy transakcyjnej użytkownika. Mogą również opierać się na wiedzy wykwalifikowanego programisty.

Zautomatyzowane systemy transakcyjne zazwyczaj wymagają użycia oprogramowania połączonego z brokerem o bezpośrednim dostępie, a wszelkie szczegółowe zasady muszą być napisane w zastrzeżonym języku tej platformy. Na przykład platforma TradeStation wykorzystuje język programowania EasyLanguage. Z drugiej strony platforma NinjaTrader wykorzystuje NinjaScript. Poniższy rysunek przedstawia przykład automatycznej strategii, która uruchomiła trzy transakcje podczas sesji handlowej.

Pięciominutowy wykres kontraktu ES z zastosowaną strategią automatyczną.

Ustanowienie „zasad handlu

Niektóre platformy handlowe mają „kreatory budowania strategii, które pozwalają użytkownikom na dokonywanie wyborów z listy powszechnie dostępnych wskaźników technicznych w celu zbudowania zestawu reguł, którymi można następnie automatycznie handlować. Użytkownik może na przykład ustalić, że pozycja długa zostanie zawarta, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekroczy 200-dniową średnią kroczącą na pięciominutowym wykresie określonego instrumentu handlowego. Użytkownicy mogą również wprowadzić rodzaj zlecenia (na przykład rynkowy lub limit) i kiedy transakcja zostanie uruchomiona (na przykład zamknięcie paska lub otwarcie następnego słupka) lub użyć domyślnych danych wejściowych platformy.

Jednak wielu traderów decyduje się na programowanie własnych niestandardowych wskaźników i strategii. Często będą ściśle współpracować z programistą przy rozwijaniu systemu. Chociaż zazwyczaj wymaga to więcej wysiłku niż użycie kreatora platformy, zapewnia znacznie większy stopień elastyczności, a wyniki mogą być bardziej satysfakcjonujące. Podobnie jak wszystko inne w świecie handlu, niestety nie ma idealnej strategii inwestycyjnej, która zagwarantuje sukces.

Po ustaleniu reguł komputer może monitorować rynki w celu znalezienia możliwości kupna lub sprzedaży w oparciu o specyfikacje strategii handlowej. W zależności od określonych zasad, natychmiast po wejściu w transakcję, wszelkie zlecenia ochronne na stop loss, trailing stop i cele zysku zostaną automatycznie wygenerowane. Na szybko zmieniających się rynkach to natychmiastowe wprowadzenie zlecenia może oznaczać różnicę między małą stratą a katastrofalną stratą w przypadku, gdy handel porusza się przeciwko przedsiębiorcy.

Zalety systemów automatycznych

Istnieje długa lista korzyści wynikających z posiadania komputera monitorującego rynki pod kątem możliwości handlowych i wykonywania transakcji, w tym:

Minimalizowanie emocjiZautomatyzowane systemy transakcyjne minimalizują emocje w całym procesie handlowym. Trzymając emocje pod kontrolą, traderom zazwyczaj łatwiej jest trzymać się planu. Ponieważ zlecenia handlowe są realizowane automatycznie po spełnieniu reguł handlowych, handlowcy nie będą mogli się wahać ani kwestionować transakcji. Oprócz pomocy traderom, którzy boją się „pociągnąć za spust, zautomatyzowany handel może ograniczyć tych, którzy mają skłonność do overtrade – kupowania i sprzedawania przy każdej nadarzającej się okazji.

Testowanie historyczneBacktesting stosuje reguły handlu do historycznych danych rynkowych w celu określenia wykonalności pomysłu. Projektując system do automatycznego handlu, wszystkie zasady muszą być bezwzględne, bez możliwości interpretacji. Komputer nie potrafi zgadywać i trzeba mu dokładnie powiedzieć, co ma robić. Handlowcy mogą wziąć te precyzyjne zestawy reguł i przetestować je na danych historycznych, zanim zaryzykują pieniądze w handlu na żywo. Dokładna analiza historyczna pozwala traderom ocenić i dopracować pomysł handlowy oraz określić oczekiwaną wartość systemu – tj. Średnią kwotę, jaką przedsiębiorca może wygrać (lub stracić) na jednostkę ryzyka.

Zachowanie dyscyplinyPonieważ reguły handlu są ustalane, a jego realizacja odbywa się automatycznie, dyscyplina jest zachowana nawet na niestabilnych rynkach. Dyscyplina jest często tracona z powodu czynników emocjonalnych, takich jak strach przed poniesieniem straty lub chęć uzyskania nieco większego zysku z transakcji. Handel automatyczny pomaga zapewnić utrzymanie dyscypliny, ponieważ plan handlowy będzie dokładnie przestrzegany. Ponadto zminimalizowano „błąd pilota. Na przykład, jeśli zlecenie kupna 100 akcji nie zostanie błędnie złożone jako zlecenie sprzedaży 1000 akcji.

Jednym z największych wyzwań w handlu jest planowanie handlu i handel planem . Nawet jeśli plan handlowy może być opłacalny, inwestorzy, którzy ignorują zasady, zmieniają wszelkie oczekiwania, jakie miałby system. Nie ma czegoś takiego jak plan handlowy, który wygrywa w 100% przypadków. Przecież przegrane są częścią gry. Jednak straty mogą być psychologicznie traumatyczne, więc trader, który ma dwie lub trzy przegrane transakcje z rzędu, może zdecydować się na pominięcie następnej transakcji. Jeśli ta następna transakcja byłaby zwycięzcą, trader już zniszczył wszelkie oczekiwania, jakie miał system. Zautomatyzowane systemy transakcyjne pozwalają handlowcom osiągnąć spójność poprzez handel planem.

Poprawa szybkości wprowadzania zamówieńPonieważ komputery natychmiast reagują na zmieniające się warunki rynkowe, zautomatyzowane systemy są w stanie generować zamówienia, gdy tylko zostaną spełnione kryteria handlowe. Wejście lub wyjście z transakcji kilka sekund wcześniej może mieć duży wpływ na wynik transakcji. Gdy tylko pozycja zostanie wprowadzona, wszystkie inne zlecenia są generowane automatycznie, w tym ochronne stop loss i docelowe zyski. Rynki mogą się szybko poruszać, a to demoralizujące, gdy transakcja osiąga docelowy zysk lub przekracza poziom stop-loss – zanim zlecenia zostaną wprowadzone. Automatyczny system handlu zapobiega temu.

Dywersyfikacja handluZautomatyzowane systemy transakcyjne pozwalają użytkownikowi na handel wieloma kontami lub różnymi strategiami w tym samym czasie. Może to spowodować rozłożenie ryzyka na różne instrumenty, jednocześnie tworząc zabezpieczenie przed utratą pozycji. To, co byłoby niezwykle trudne do osiągnięcia dla człowieka, jest wydajnie wykonywane przez komputer w ciągu milisekund. Komputer jest w stanie skanować w poszukiwaniu możliwości handlowych na wielu rynkach, generować zlecenia i monitorować transakcje.

Zminimalizuj handel emocjonalny

Umożliwia testowanie historyczne

Zachowuje dyscyplinę tradera

Umożliwia wiele kont

Mogą wystąpić awarie mechaniczne

Wymaga monitorowania funkcjonalności

Może działać słabo

Wady systemów automatycznych

Zautomatyzowane systemy handlowe mają wiele zalet, ale są pewne wady i realia, o których inwestorzy powinni wiedzieć.

Awarie mechaniczneTeoria zautomatyzowanego handlu sprawia, że ​​wydaje się to proste: Skonfiguruj oprogramowanie, zaprogramuj reguły i obserwuj, jak handluje. W rzeczywistości handel automatyczny jest wyrafinowaną metodą handlu, ale nie jest nieomylna. W zależności od platformy transakcyjnej zlecenie handlowe może znajdować się na komputerze, a nie na serwerze. Oznacza to, że w przypadku utraty połączenia internetowego zamówienie może nie zostać wysłane na rynek. Może również istnieć rozbieżność między „transakcjami teoretycznymi generowanymi przez strategię a komponentem platformy wprowadzania zleceń, który zamienia je w rzeczywiste transakcje. Większość traderów powinna spodziewać się krzywej uczenia się podczas korzystania z automatycznych systemów transakcyjnych i generalnie dobrym pomysłem jest rozpoczęcie od małych rozmiarów transakcji, gdy proces jest dopracowany.

MonitorowanieChociaż byłoby wspaniale włączyć komputer i wyjść na cały dzień, zautomatyzowane systemy transakcyjne wymagają monitorowania. Dzieje się tak z powodu potencjalnych błędów technologicznych, takich jak problemy z łącznością, utrata mocy lub awarie komputera, a także dziwactwa systemowe. Istnieje możliwość, że zautomatyzowany system transakcyjny doświadczy anomalii, które mogą skutkować błędnymi zamówieniami, brakującymi zleceniami lub ich powieleniem. Jeśli system jest monitorowany, zdarzenia te można szybko zidentyfikować i rozwiązać.

Nadmierna optymalizacjaChociaż nie są one specyficzne dla zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, handlowcy, którzy stosują techniki testowania wstecznego, mogą tworzyć systemy, które świetnie wyglądają na papierze i strasznie radzą sobie na żywym rynku. Nadmierna optymalizacja odnosi się do nadmiernego dopasowania krzywej, co powoduje, że plan handlowy jest niewiarygodny w handlu na żywo. Można na przykład dostosować strategię, aby osiągnąć wyjątkowe wyniki na danych historycznych, na których była testowana. Handlowcy czasami błędnie zakładają, że plan handlowy powinien zawierać blisko 100% zyskownych transakcji lub nigdy nie powinien doświadczyć wypłaty, aby był opłacalnym planem. W związku z tym parametry można dostosować, aby stworzyć „prawie doskonały plan – który całkowicie zawodzi, gdy tylko zostanie zastosowany na rynku na żywo.

Unikaj oszustw

Szukając preferowanego systemu, pamiętaj: jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. Krąży wiele oszustw. Niektóre systemy obiecują wysokie zyski za niską cenę. Jak więc stwierdzić, czy system jest legalny, czy fałszywy? Oto kilka podstawowych wskazówek:

  • Przeanalizuj wszystko, za co musisz zapłacić, zanim zapłacisz lub wyłożysz pieniądze na konto handlowe i zawsze zadawaj pytania. Jeśli tego nie zrobisz, możesz w końcu stracić pieniądze.
  • Przeprowadź badania i upewnij się, że wiesz wszystko o danym systemie. I pamiętaj o przeczytaniu warunków przed podjęciem zobowiązania.Czy są jakieś opinie, które możesz przeczytać? Sprawdzaj witryny innych firm, a nawet strony z przepisami finansowymi, aby uzyskać recenzje.Czy system ma okres próbny? Wiele witryn z oszustwami nie oferuje wersji próbnej.Automatyzacja oparta na serwerze

    Handlowcy mają możliwość uruchamiania swoich automatycznych systemów transakcyjnych za pośrednictwem platformy handlowej opartej na serwerze. Platformy te często oferują komercyjne strategie sprzedaży, dzięki czemu handlowcy mogą projektować własne systemy lub możliwość hostowania istniejących systemów na platformie serwerowej. Za opłatą automatyczny system transakcyjny może skanować, wykonywać i monitorować transakcje, przy czym wszystkie zlecenia znajdują się na serwerze. Powoduje to często potencjalnie szybsze i bardziej niezawodne wpisy zamówień.

    Zanim zautomatyzujesz

    Słowo „automatyzacja może wydawać się, że upraszcza zadanie, ale jest zdecydowanie kilka rzeczy, o których należy pamiętać, zanim zaczniesz korzystać z tych systemów.

    Zadaj sobie pytanie, czy powinieneś używać automatycznego systemu handlowego. Na pewno są obietnice zarobienia pieniędzy, ale może to zająć więcej czasu niż myślisz. Czy lepiej będzie handlować ręcznie? W końcu te systemy transakcyjne mogą być złożone i jeśli nie masz doświadczenia, możesz stracić.

    Dowiedz się, w co się pakujesz, i upewnij się, że rozumiesz tajniki systemu. Oznacza to utrzymywanie prostych celów i strategii, zanim przejdziesz do bardziej skomplikowanych strategii handlowych.

    I pamiętaj, nie ma jednego uniwersalnego podejścia. Będziesz musiał wymyślić preferowaną strategię, gdzie chcesz ją zastosować i jak bardzo chcesz dostosować ją do swojej osobistej sytuacji. Wszystko to oczywiście idzie w parze z twoimi celami końcowymi

    Podsumowanie

    Chociaż są atrakcyjne z różnych powodów, zautomatyzowane systemy transakcyjne nie powinny być uważane za substytut starannie przeprowadzanego handlu. Mogą zdarzyć się awarie technologii i jako takie systemy te wymagają monitorowania. Platformy serwerowe mogą stanowić rozwiązanie dla handlowców, którzy chcą zminimalizować ryzyko awarii mechanicznych. Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na korzystanie z automatycznych systemów transakcyjnych, powinieneś mieć trochę doświadczenia i wiedzy.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy